Was ist der Unterschied zwischen Sharpe Ratio und Sortino Ratio?
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Das Sharpe Ratio ist eine finanzielle Bezeichnung nach William F. Sharpe, die misst, wie gut ein Anlageportfolio im Vergleich zu einem risikofreien Vermögenswert nach Anpassung für das Risiko dieser Investition zu erbringen ist. Es kann anhand der folgenden Formel berechnet werden: S_a = (R_a-R_b)/σ_a Hier stellt S_a das Sharpe Ratio dar. R_a stellt die erwartete Rendite des Vermögenswerts dar. R_b stellt die Rendite der risikofreien Option dar, mit der der Vermögenswert verglichen wird. σ_a ist die Standardabweichung der Menge im Zähler Das Sortino Ratio ist ähnlich wie das Sharpe Ratio, da es auch eine erwartete Rendite berechnet, aber im Gegensatz zu den Sharpe, es bestraft nur erwartete Renditen, die unter die Zielrendite des Nutzers fallen. Das Sortino Ratio wird wie folgt berechnet: S = (R-T)/DR Sie können feststellen, dass diese Formel ähnlich wie die oben genannten Variablen swapt ist. S steht für die Sortino-Ratio, und R stellt die erwartete Renditerate des Kunden dar.
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Welchen Nutzen bietet das Sortino Ratio gegenüber dem Sharpe Ratio bei der Bewertung der Investitionsleistung?
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Bei der Beurteilung einer Investition auf Risiko, Sie kümmern sich selten um das "Risiko" von ihm wächst mehr als erwartet. Betrachtet man nur das Abwärtsrisiko, können Sie eine bessere Vorstellung davon, wie wahrscheinlich die Investition nicht verlieren Sie mony.
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