Was ist der Unterschied zwischen Sharpe Ratio und Sortino Ratio?
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Das Sharpe Ratio ist eine finanzielle Bezeichnung nach William F. Sharpe, die misst, wie gut ein Anlageportfolio im Vergleich zu einem risikofreien Vermögenswert nach Anpassung für das Risiko dieser Investition zu erbringen ist. Es kann anhand der folgenden Formel berechnet werden: S_a = (R_a-R_b)/σ_a Hier stellt S_a das Sharpe Ratio dar. R_a stellt die erwartete Rendite des Vermögenswerts dar. R_b stellt die Rendite der risikofreien Option dar, mit der der Vermögenswert verglichen wird. σ_a ist die Standardabweichung der Menge im Zähler Das Sortino Ratio ist ähnlich wie das Sharpe Ratio, da es auch eine erwartete Rendite berechnet, aber im Gegensatz zu den Sharpe, es bestraft nur erwartete Renditen, die unter die Zielrendite des Nutzers fallen. Das Sortino Ratio wird wie folgt berechnet: S = (R-T)/DR Sie können feststellen, dass diese Formel ähnlich wie die oben genannten Variablen swapt ist. S steht für die Sortino-Ratio, und R stellt die erwartete Renditerate des Kunden dar.
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Welchen Nutzen bietet das Sortino Ratio gegenüber dem Sharpe Ratio bei der Bewertung der Investitionsleistung?
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Die Sortino Ratio ist in einigen Fällen ähnlich, aber das Sortino Ratio bietet einige Vorteile gegenüber dem Sortino Ratio in bestimmten Situationen. Hier sind einige der Vorteile des Sortino Ratio: 1. Fokus auf das Abwärtsrisiko: Das Sortino Ratio konzentriert sich auf das Abwärtsrisiko, das das Risiko des Geldverlusts ist. Im Gegensatz zu dem Sortino Ratio, der sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsvolatilität berücksichtigt, berücksichtigt das Sortino Ratio nur die Abwärtsvolatilität, was es zu einem besseren Maß für die risikobereinigte Rendite macht, wenn das Abwärtsrisiko ein erhebliches Anliegen ist. 2. Integriert die Zielrendite: Der Sortino Ratio enthält eine Zielrendite in seine Berechnung, die eine Mindestrendite ist, die Anleger erwarten. Dies macht das Sortino Ratio zu einem geeigneteren Maß, wenn Anleger spezifische Renditeerwartungen haben, die erfüllt oder überschritten werden müssen. 3. Reflektiert die Präferenzen der Anleger: Der Sortino Ratio kann nützlicher sein als der Sortino Ratio für Anleger, die Sortino Ratio ist eine bessere Bewertung für die risikoneutrale Ratio.
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Welche Maßnahme wäre besser zur Optimierung eines Aktienhandels neuronalen Netzwerks zu nutzen?
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