b'\n_START_ARTICLE_\nKovarians (sannolikhetsteori)\n_START_PARAGRAPH_\nKovarians \xc3\xa4r inom sannolikhetsteori och statistik, ett m\xc3\xa5tt p\xc3\xa5 samvariationen mellan tv\xc3\xa5 stokastiska variabler (slumpvariabler). Om de st\xc3\xb6rre v\xc3\xa4rdena hos en variabel i huvudsak korrelerar med de st\xc3\xb6rre v\xc3\xa4rdena f\xc3\xb6r den andra variabeln och motsvarande g\xc3\xa4ller f\xc3\xb6r de mindre v\xc3\xa4rdena, det vill s\xc3\xa4ga om variablerna tenderar att uppvisa samma beteende, \xc3\xa4r kovariansen positiv. I det motsatta fallet, d\xc3\xa5 de st\xc3\xb6rre v\xc3\xa4rdena hos den ena variabeln i huvudsak korrelerar med de mindre v\xc3\xa4rdena hos den andra, det vill s\xc3\xa4ga n\xc3\xa4r variablerna tenderar att bete sig p\xc3\xa5 motsatt s\xc3\xa4tt, \xc3\xa4r kovariansen negativ. Kovariansens tecken visar s\xc3\xa5ledes tendensen i den linj\xc3\xa4ra relationen mellan variablerna. Kovariansens belopp \xc3\xa4r dock inte l\xc3\xa4tt att tolka. Den normaliserade versionen av kovariansen visar emellertid genom sitt belopp den linj\xc3\xa4ra relationens styrka.'