리스크 관리 능력 의문 … " 제대로 된 은행 체질 테스트 필요 " 사외 이사 가 실시간 리스크 관리 , 스페인 산탄데르 銀 벤치마킹 을 바젤 Ⅲ 대비 해 유동 성 강화 하 고 사업 포트폴리오 다각화 도 시급 스페인 산탄데르 은행 은 언어 등 문화 적 동질감 을 토대 로 중남미 시장 에서 성공 하 면서 국내 은행 의 해외 진출 모델 로 인식 돼왔 다 . 하지만 정작 산탄데르 가 인정 을 받 는 부분 은 따로 있 다 . 바로 강력 한 리스크 관리 시스템 이 다 . 산탄데르 는 리스크 관리 부서 가 주요 사업 의 수행 여부 를 최종 판단 한다 . 이 사회 산하 에 리스크 관리 위원회 를 사외 이사 로 만 구성 해 1 년 에 100 차례 이상 회의 를 하 면서 리스크 를 실시간 관리 한다 . 우리 의 은행 은 어떤가 . 많 은 변화 를 했 지만 상당수 국내 은행 은 ' 무늬 만 리스크 관리 ' 에 머무르 고 있 다 . 미국 발 서브 프라임 부실 이 직격탄 을 날렸 던 지난 2008 년 말 . 코스피 지수 가 곤두박질치 고 환율 이 1 , 400 원대 를 넘어갔 지만 우리 는 대한민국 의 은행 산업 을 믿 었 다 . 수만 명 이 잘려 나가 고 천문학 적 인 혈세 를 들여 만들 어 냈 기 때문 이 다 . 하지만 과신 이 었 다 . 다시 찾아온 위기 에 우리 은행 들 은 힘 한 번 쓰 지 못했 다 . 당시 국제결제은행 ( BIS ) 기준 자기 자본 비율 을 보 면 가장 높 았 던 신한 이 11 . 9 % 에 불과 했 다 . 은행 들 은 달러 를 구하 겠 다고 법석 을 떨 었 다 . 시중 은행 외환 담당자 는 " 하루 짜리 ( 오버 나이트 ) 외화 대출 시장 에서 금리 가 10 % 이상 치솟 았 지만 빌리 기 만 하 면 칭찬 을 받 았 다 " 고 당시 분위기 를 전했 다 . 우리 은행 의 기본 체력 은 이렇게 낱낱이 드러났 다 . 오죽 하 면 김석동 금융 위원장 의 입 에서 " 은행 을 절대 믿 지 말 라 . 나 도 은행 에 세 번 이나 속 았 다 " 는 말 이 나왔 을까 . 국책 연구 기관 의 한 선임 연구 위원 은 " 금융 산업 의 ' 기본 체력 ' 을 리빌 딩 ( 재 구축 ) 하 지 않 고서 는 성장 의 틀 을 짠다는 목표 가 허구 " 라며 " 은행 의 체질 에 대한 제대로 된 테스트 가 필요 하 다 " 고 지적 했 다 . ◇ 여전히 부족 한 리스크 관리 = 국내 은행 의 리스크 관리 능력 은 글로벌 금융 위기 를 통해 다시 도마 위 에 올랐 다 . 건전 성 뿐 아니 라 지배 구조 와 사외 이사 의 외부 견제 능력 마저 문제점 으로 드러나 면서 리스크 관리 능력 에 의문 이 불거졌 다 . 은행 의 리스크 관리 는 올 들 어서 도 핫 이슈 다 . 실제 은행 의 중소기업 대출 과 부동산 프로젝트 파이 낸 싱 ( PF ) 대출 은 이미 부실화 비중 이 높 다 . 올 2 ㆍ 4 분기 중소기업 대출 과 PF 부실 비율 은 각각 2 . 71 %, 12 . 80 % 로 어느 때 보다 높 다 . 중소기업 대출 부실 채권 비율 은 2007 년 0 . 99 % 에서 지난해 이후 2 % 를 넘어섰 고 PF 대출 부실 채권 비율 도 지난해 4 ㆍ 4 분기 부터 두 자릿수 를 기록 하 고 있 다 . 이병윤 한국 금융 연구원 연구 위원 은 " 최근 규제 가 강화 되 고 세계 경기 불 확실 성 도 확대 되 고 있 어 향후 국내 은행 의 경영 환경 이 낙관 적 이 지 않 다 " 며 " 은행 들 이 올 하반기 에 는 수익 증대 보다 리스크 관리 에 중점 을 둬야 한다 " 고 말 했 다 . ◇ 바젤 Ⅲ 대비 해 유동 성 강화 해야 = 국내 은행 의 글로벌 화 수준 은 경제 규모 세계 13 위 에 맞 지 않 게 크 게 떨어진다 . 해외 점포 수 , 외국인 인력 , 해 외실 적 비중 등 모든 부문 에서 세계 적 인 은행 들 과 큰 차이 가 난다 . 다행 인 것 은 건전 성 측면 에서 는 크 게 뒤지 지 않 는다는 점 . 6 월 말 현재 국내 18 개 은행 의 BIS 비율 은 14 . 36 % 로 세계 대형 은행 들 과 큰 차이 가 없 다 . 자본금 과 자본 잉여금 등 핵심 자본 만 포함 한 기본 자본 ( Tier 1 ) 비율 도 11 . 59 % 로 글로벌 우량 은행 에 근접 해 있 다 . 하지만 안심 하 기 는 이르 다 . 오 는 2013 년 부터 단계 적 으로 도입 되 는 바젤 Ⅲ 기준 에 는 모자라 는 부분 이 많 다 . 바젤 Ⅲ 는 ▦ 자본 규제 강화 ▦ 레버리지 비율 규제 도입 ▦ 유동 성 규제 기준 도입 등 에 따라 고위험 ㆍ고 수익 을 목표 로 하 는 영업 모델 에 근본 적 변화 를 가져올 것 으로 보인다 . 국내 은행 이 시급히 준비 할 부분 은 유동 성 비율 이 다 . 유동 성 이 급격히 나빠져 도 30 일 동안 버틸 수 있 는지 를 나타내 는 지표 인 단기 유동 성 비율 ( LCR ) 의 경우 국제 기준 은 최소 100 % 인 데 반해 국내 대형 은행 은 76 %, 농협 ㆍ부산ㆍ대구은행은 75 % 로 25 ~ 26 % 포인트 낮 다 . 중 장기 유동 성 비율 ( NSFR ) 도 대형 은행 이 93 %, 농협 ㆍ부산ㆍ대구은행은 99 % 로 국제 기준 100 % 에 1 ~ 7 % 포인트 미달 했 다 . 김중수 한국은행 총재 도 " 바젤 Ⅲ 도입 을 앞두 고 제일 걱정 이 되 는 것 이 은행 들 의 유동 성 " 이라고 지적 했 다 . ◇ 포트폴리오 다변 화 해야 = 또 하나 중요 한 부분 이 사업 포트폴리오 확대 다 . 시중 은행 은 물론 올 들 어 부산 등 지방 은행 도 지주회사 로 전환 했 다 . 지주사 로 의 전환 은 증권 ㆍ보험ㆍ자산운용 등 다양 한 금융 사업 을 포트폴리오 로 운영 할 수 있 다는 장점 이 있 다 . 국내 은행 들 도 이 를 노려 2000 년 대 초반 부터 인수 합병 ( M & A ) 으로 몸집 을 불리 며 지주사 로 전환 해 왔 다 . 하지만 기대 했 던 사업 다각화 효과 는 미미 하 다 . 올 상반기 4 대 금융 지주 는 하나 금융 을 제외 하 고 3 조 원 안팎 의 영업 이익 을 올렸 지만 비 은행 비중 은 신한 ( 30 . 7 %) 을 제외 하 면 KB ( 7 . 9 %) ㆍ 우리 ( 10 %) ㆍ 하나 ( 12 %) 등 이 모두 10 % 안팎 에 불과 하 다 . 그나마 KB 를 제외 한 다른 곳 의 비 은행 이익 비중 은 지난해 보다 줄 었 다 . ' 이 자 따먹 기 ' 를 통해 천문학 적 인 이익 을 올리 고 있 을 뿐 사업 다각화 를 통해 늘어날 것 으로 기대 했 던 비 이자 수익 은 제자리 걸음 인 것 이 다 . 전직 금융 위원장 의 표현 처럼 ' 지주회사 ' 가 왜 필요 한지 의문 일 정도 로 포트폴리오 가 편중 돼 있 다 . 금융 권 의 한 관계자 는 " 은행 에 편중 된 사업 구조 를 다각 화 하 는 것 은 말 로 만 되 는 것 이 아니 라 전문 인력 영입 , 시스템 투자 확대 등 실질 적 인 노력 을 통해 가능 한 것 " 이 라며 " 그동안 예대 마진 속 에 숨 어 ' 편안 한 영업 ' 을 해 왔 지만 이제 는 증권 ㆍ보험ㆍ자산운용ㆍ컨설팅 등 다양 한 분야 에서 진 검 승부 를 준비 해야 할 때 " 라고 말 했 다 . 김민형 기자 kmh 204 @ sed . co . kr 한국 아이 닷컴 인기 기사 ㆍ " 한국 , 이대로 가 다간 … " 끔찍 한 경고 ㆍ " 2 년 간 쉬 고 온다 " 한국군 장교 충격 실태 ㆍ남성 절반 " 아내 보다 친밀 한 여자 있 다 " ㆍ 미국 · 일본 보다 … 대한민국 형편 없 구나 ㆍ 20 대 여성 에 몹쓸 짓 한 한인 배우 결국 … [ ⓒ 인터넷 한국일보 ( www . hankooki . com ) , 무단 전재 및 재 배포 금지 ]