유한 시계열 동태 적 패널 의 횡단면 최우 추정 : : 기초 학문 자료 센터 
 유한 시계열 동태 적 패널 의 횡단면 최우 추정 
 Reports NRF is supported by Research Projects ( 유한 시계열 동태 적 패널 의 횡단면 최우 추정 | 2015 Year | 최인 ( 서강대 학교 ) ) data is submitted to the NRF Project Results 
 Project Number 2015 S 1 A 5 A 2 A 01009333 
 Completion Date 2017 년 09 월 11 일 
 이 논문 에서 는 패널 AR ( 1 ) 모델 을 위한 두 개 의 추정량 이 제시 되 었 다 . 이 추정량 은 초기 데이터 를 회귀 변수 ( regressor ) 로 하 고 마지막 데이터 를 종속 변수 로 하 는 횡단면 모델 에 기초 한다 . 오 차 항 과 회귀 변수 는 상관 관계 를 가지 고 있 다 . 처음 추정량 은 위 에서 언급 한 횡단 . .. 
 이 논문 에서 는 패널 AR ( 1 ) 모델 을 위한 두 개 의 추정량 이 제시 되 었 다 . 이 추정량 은 초기 데이터 를 회귀 변수 ( regressor ) 로 하 고 마지막 데이터 를 종속 변수 로 하 는 횡단면 모델 에 기초 한다 . 오 차 항 과 회귀 변수 는 상관 관계 를 가지 고 있 다 . 처음 추정량 은 위 에서 언급 한 횡단면 모델 에 기초 하 여 구성 된 최우 추정량 이 다 . 이 추정량 은 일치 성 과 대수 적 정규 분포 를 가지 고 있 다 . 이러 한 추정량 을 초기 추정량 을 사용 하 여 통합 최소 자승 추정량 을 이 논문 은 제시 한다 . 이 추정량 또한 일치 성 과 대수 적 정규 분포 를 가지 고 있 다 . 이러 한 추정량 들 은 시간 에 따라 변하 지 않 는 회귀 변수 를 가진 패널 AR ( 1 ) 모델 에 확장 사용 하 는 것 이 가능 하 다 . 이러 한 추정량 들 의 장점 은 패널 AR ( 1 ) 모델 의 계수 값 이 어떤 값 을 갖 어도 상관 없 다는 점 이 다 . 실험 을 통해 이 추정량 들 이 기존 의 GMM 추정량 보다 우월 하 다는 증거 가 제시 되 어 있 다 . 
 We have proposed two , new estimators for the PAR ( 1 ) models with short T and large N . These estimators are based on the cross - sectional regression model using the first time series observations as a regressor and the last as a dependent variable . The r . .. 
 We have proposed two , new estimators for the PAR ( 1 ) models with short T and large N . These estimators are based on the cross - sectional regression model using the first time series observations as a regressor and the last as a dependent variable . The regressors and errors of this regression model are dependent . The first estimator is the cross - sectional MLE under the assumption of normal distributions that are consistent in the presence of the regressor - error dependency of the cross - sectional regression model . Using the cross - sectional MLE , we constructed the pooled least squares estimator for the PAR model of order 1 that is free of bias is constructed . These two estimators were also extended to the PAR model with endogenous time - variant and time - invariant regressors . The estimators of this paper provide consistent estimates of the PAR coefficients for stationary , unit root and explosive PAR models , estimate the coefficients of time - invariant regressors consistently and can be computed as long as T ≥ 2 . The estimators were shown to perform quite well in finite samples relative to well - known GMM estimators . 
 This paper proposes new estimators for the panel autoregressive ( PAR ) models with short time dimensions ( T ) and large cross sections ( N ) . These estimators are based on the cross - sectional regression model using the first time series observations as a . .. 
 This paper proposes new estimators for the panel autoregressive ( PAR ) models with short time dimensions ( T ) and large cross sections ( N ) . These estimators are based on the cross - sectional regression model using the first time series observations as a regressor and the last as a dependent variable . The regressors and errors of this regression model are correlated . The first estimator is the maximum likelihood estimator ( MLE ) under the assumption of normal distributions . This estimator is called the cross - sectional MLE ( CSMLE ) . The second estimator is the bias - corrected pooled least squares estimator ( BCPLSE ) that eliminates the asymptotic bias of PLSE by using the CSMLE . The CSMLE and BCPLSE are extended to the PAR model with endogenous time - variant and time - invariant regressors . The CSMLE and BCPLSE provide consistent estimates of the PAR coefficients for stationary , unit root and explosive PAR models , estimate the coefficients of time - invariant regressors consistently and can be computed as long as T ≥ 2 . Their finite sample properties are compared with those of some other estimators for the PAR model of order 1 . The estimators of this paper are shown to perform quite well in finite samples . 
 본 연구 에서 제시 된 추정량 은 그 유용 성 이 받 아 들여 지 면 향후 노동 경제학 , 국제 경제학 , 보건 경제학 등 경제학 의 제 분야 에서 사용 되 리라고 기대 된다 . 
 동태 적 패널 , 최우 도 추정량 , 통합 최소 추정량 , 안정 성 , 단위 근 , 폭발 성 
 1 Ranking : 사회 과학 > 경제학 > 경제학 일반 > 계량 경제 / 경제 통계 / 비교 경제