- 리스크 감독 체계 전환 맞춰 세부 평가 방식 · 평가 지표 마련 - 영업 부문 별 리스크 규모 · 관리 수준 평가 … 총 10 등급 구분 - 매월 평가서 리스크 과다 · 관리 미흡 땐 감독 · 검사 집중 [ 이 데일리 신성우 기자 ] 다음 달 부터 는 금융 감독 당국 이 증권사 들 의 리스크 관리 실태 를 10 등급 으로 평가 해 6 등급 이하 판정 이 나오 면 요주 의 관찰 대상 에 올려 집중 검사 를 하 게 된다 . 지난해 증시 활황 을 배경 으로 사상 최대 호황 을 구가 한 증권사 들 에 대해 금융 당국 의 리스크 관리 중심 의 감독 · 검사 가 강화 된다 . 금융 당국 은 26 일 증권사 의 리스크 평가 방식 및 평가 지표 , 등급 체계 신설 을 골자 로 한 ' 증권업 감독 규정 시행 세칙 ' 개정안 을 예고 했 다 . 이 에 따라 김종창 금감 원장 이 앞서 밝혔 던 증권사 에 대한 리스크 중심 의 감독 ( RBS ) 전환 계획 이 이번 에 마련 된 세부 적용 기준 을 토대 로 다음 달 부터 본격 시행 될 것 으로 보인다 . 금감원 은 앞 으로 자체 리스크 평가 시스템 을 통해 증권사 의 리스크 관리 실태 를 ' 규모 ' 와 ' 관리 수준 ' 으로 이분 화 해 평가 하 게 된다 . 우선 리스크 규모 는 위탁 매매 · 자기 매매 · 투자 은행 등 증권사 영업 부문 별 로 매월 말 의 시장 · 신용 · 운영 · 유동 성 리스크 를 산출 , 36 개 부문 을 평가 한다 . 가령 증권사 의 투자 은행 ( IB ) 업무 에서 자기 자본 투자 ( PI ) 부문 을 매월 말 의 영업용 순 자본 대비 시장 리스크 노출 금액 을 측정 하 는 식 이 다 . 이 를 통해 각각 의 영업 부문 마다 별도 의 리스크 관리 가 필요 하 지 않 은 1 등급 서부터 재무 상태 에 악영향 을 끼칠 가능 성 이 높 아 특단 의 대책 이 요구 되 는 10 등급 까지 로 리스크 등급 을 매기 게 된다 . 리스크 관리 에 대해서 는 영업 부문 별 로 이 사회 와 경영진 의 역할 , 리스크 조직 및 관리 , 리스크 관리 시스템 , 내부 통제 등 4 개 부문 을 각각 가중 평균 해 마찬가지 로 10 등급 으로 평가 하 게 된다 . 이어 각각 의 리스크 등급 과 리스크 관리 등급 을 산술 평균 해 영업 무분별 로 10 등급 으로 종합 등급 을 매기 고 , 이 를 다시 종합 해 증권사 의 리스크 관리 실태 종합 등급 을 10 등급 으로 평가 하 게 된다 . 종합 등급 은 다시 2 등급 씩 묶 어 우수 , 양호 , 보통 , 취약 , 위험 등 5 단계 로 구분 된다 . 1 ~ 2 등급 은 리스크 관리 실태 가 ' 우수 ' 한 것 이 고 , 9 ~ 10 등급 은 전반 적 인 재무 상태 에 중대 한 악영향 을 미칠 가능 성 이 높 을 만큼 ' 위험 ' 하 다는 의미 를 갖 는다 . 금감원 관계자 는 " 증권사 들 이 위탁 매매 업무 에 치중 하 던 것 과 달리 내년 2 월 자통 법 시행 에 맞춰 PI 등 IB 업무 를 확대 하 고 있 다 " 며 " 이 에 따라 증권사 들 도 은행 과 보험 사 들 처럼 리스크 중심 의 감독 의 필요 성 이 커졌 다 " 고 말 했 다 . 이 관계자 는 특히 " 리스크 관리 실태 종합 평가 등급 중 전반 적 인 재무 상태 에 악영향 을 미칠 가능 성 이 잠재 돼 있 는 6 등급 이 하 는 요주 의 관찰 대상 으로 분류 될 수 있 다 " 며 " 이 들 증권사 에 대해서 는 집중 점검 을 벌이 게 되 고 검사계획 수립 때 도 평가 결과 가 반영 된다 " 고 말 했 다 . ＜ 저작권자 ⓒ 이 데일리 - 1 등 경제 정보 멀티미디어 http : / / www . edaily . co . kr ＞＜ 안방 에서 만나 는 가장 빠른 경제 뉴스 ㆍ 돈 이 되 는 재테크 정보 - 이 데일리 TV ＞ 신성우 ( jwshin @)