Sortino比率は、投資パフォーマンスを評価する際にSharpe比率よりもどのような利点を提供しますか？
SORTINO比は、投資またはポートフォリオのパフォーマンスを評価するために使用されるリスク調整されたパフォーマンスメトリックです。それは、ダウンサイドリスクのみに焦点を合わせているという点でSharpe比率とは異なります。SORTINO比は、特に非常に不安定な投資の場合、極端なリターンの影響を受けにくいため、Sharpe比率よりもリスク調整されたリターンのより正確な評価を提供します。SORTINO比率は、投資家のマイナス面のリスク許容度を反映する最小限の受け入れ可能なリターンにわたる投資またはポートフォリオの過剰リターンを測定します。SORTINO比率は、マイナスサイド保護を優先し、マイナスリターンのリスクを最小限に抑えようとする投資家にとって有用なツールです。