How do I prove the independence of a product of random variables?
Suppose A is an NxN matrix whose entries are independent random variables with mean 0 and variance σ^2. What is the mean and variance of X = det(A)?
איך אני מוכיח את עצמאותו של מכפלה של משתנים אקראיים?
נניח ש-A היא מטריצת NxN שהערכים שלה הם משתנים אקראיים בלתי תלויים עם ממוצע 0 ושונות σ^2. מה הממוצע והשונות של X = det(A)?