Why is the Monte Carlo simulation used for the option pricing if the goal is to get close to the price generated by the Black-Scholes model?
What are the general steps to perform a fragility analysis for a structure? And why do we use Monte Carlo simulation in the process?
מדוע משמשת סימולציית מונטה קרלו לתמחור האופציות אם המטרה היא להתקרב למחיר שנוצר על ידי מודל Black-Scholes?
מהם השלבים הכלליים לביצוע ניתוח שבריריות למבנה? ולמה אנחנו משתמשים בסימולציית מונטה קרלו בתהליך?