并行计算在 Quant 中是如何应用的？
以趋势投机的程序化交易策略后验（programming trading backtesting）为例，一个简单的应用是参数寻优，如果每个取值都调用一次K线数据，这样串联计算的参数寻优效率会非常低。如果采取并行计算，一次K线驱动，可以后验一堆参数，这是并行计算在Quant实战中最经典的应用。复杂一些场景比如跨周期后验，需要同时对1分钟，2分钟，3分钟，……30分钟K线周期检验策略有效性，这时候可以用1分钟驱动，并行计算，其它周期用1分钟数据合成，从而该效率完成任务。