有没有你相见恨晚的金融学或经济学方面书籍？
谢邀。引言：这2本书，有点像衍生品的倚天剑和屠龙刀。两本书配合着看，威力无穷。 金融的资产类别，主要是债券，股票，期货，数字货币。 金融的研究范围，大概有宏观，投资，定价，行为金融学。 这还只是金融，还不包括经济，所以其实细化下来，金融可以分成很多不同的细分领域。 细分领域多，不同种类的书籍就很多。 我这里列举我看过的，或者知道的一些经典书籍。排名不分先后。   这几本书，都是知名教授撰写，是美国许多著名商学院和管理学院的教材。 这几本书，讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容。 适合金融专业高年级本科生、研究生及MBA学生，金融领域的研究人员与从业者。部分作者，简单介绍。滋维•博迪（Zvi     Bodie），是波士顿大学管理学院金融学与经济学教授。他拥有麻省理工大学的博士学位，并且曾在哈佛商学院、麻省理工学院斯隆管理学院担任教职。博迪教授在养老金和投资策略领域的前沿专业期刊上发表过多篇文章。在与CFA认证的合作中，他最近做了一系列的网络广播，并且出版了专著《未来生命周期中的储蓄与投资》。亚历克斯•凯恩（Alex     Kane），是加利福尼亚大学圣迭戈分校国际关系和太平洋学院研究生院教授。他曾在东京大学经济系、哈佛商学院、哈佛肯尼迪政府学院做过访问教授，并在美国国家经济研究局担任助理研究员。凯恩教授在金融和管理类的期刊上发表过多篇文章，他的主要研究领域是公司理财、投资组合管理和资本市场。他最近的研究重点是市场波动的测量以及期权定价。艾伦 J.马库斯（Alan J.Marcus），是波士顿学院卡罗尔管理学院的教授。他在麻省理工大学获得经济学博士学位。马库斯教授曾经在麻省理工学院斯隆管理学院和Athens工商管理实验室担任访问教授，并在美国国家经济研究局担任助理研究员。马库斯教授在资本市场以及投资组合领域发表过多篇文章。他的咨询工作也包括新产品研发以及为效用测评提供专业测试。他曾经在联邦住房担保贷款公司（房地美）做了两年的研究并开发出抵押贷款定价模型和信用风险模型。他最近在CFA认证机构中担任研究基金顾问委员会成员。 一级市场，指股票的初级市场也即发行市场，在这个市场上投资者可以认购公司发行的股票。 通过一级市场，发行人筹措到了公司所需资金，而投资人则购买了公司的股票成为公司的股东，实现了储蓄转化为资本的过程。所以，发行市场是一个抽象市场，其买卖活动并非局限在一个固定的场所。 并且，发行是一次性的行为，其价格由发行公司决定，并经过有关部门核准。投资人以同一价格购买股票。二级市场，指流通市场，是已发行股票进行买卖交易的场所。 二级市场的主要功能在于有效地集中和分配资金，交易量一般比较大，融资的功能更强。 我们熟悉的股票市场，就是二级市场。 技术分析（英语：Technical analysis）是指根据过去金融市场的价格和交易量走势（主要是经由使用图表）来预测价格的趋势与决定投资的策略。技术分析有许多个学派。每个学派（如K线、道氏理论和艾略特波浪理论）都有自己的方法论。典型的技术分析，是研究图表，找出价格趋势。 技术分析师研究股价图表和曲线，从中找出价格运动的大方向，不理会个别的上下波动。经典的趋势，大概分成3类，上升，下跌，和恒胖。在上升趋势中，股票的最高和最低价越来越高；在下跌趋势中，股票的最高和最低价越来越低；而在横盘整理趋势中，股票的最高和最低价并无明显波动。如果将股票在一段时间的最高价或最低价连接起来，这条线，叫做趋势线。 显示最高价和最低价的两条趋势线合起来被称为通道线。根据线的长度（时间长短），趋势可以分为长期（超过1年）、中期（1到3个月）和短期（少于1个月）趋势。 中期趋势由无数个短期趋势组成，而无数个短期及中期趋势又形成长期趋势。 中短期趋势可能与长期趋势的大方向不同。 举个例子，在持续1年的牛市中，可能会有1个月的股价回调期。 牛市是长期趋势，而股价回调则是当中的中期趋势。有的技术分析师使，用4种不同的图表。 他们用线形图记录一段时期的收盘价，用条形图和阴阳烛图记录交易期间的高低价和跳空缺口（如有），并用点数图记录某段时期的重要价格变动。在分析图表中的趋势形态时，技术分析师发明了一些术语。 比如，头肩形态意味着趋势将会反转。 杯柄形态则表示上升趋势在短暂的回调后会继续上升。 圆底形态（碟形底）意味着股票经过长时间下跌后已经触底，即将反转上升。 双顶或双底表示多方或空方经过2次努力，仍然无法再创新高或新低，之后的趋势将会反转。 同样地，三顶或三底表示多方或空方经过3次努力，仍然无法突破顶或底，之后的趋势会反转。其它形态还包括三角形、楔形、三角旗形和旗形。  名将回忆录，或者传记这里列举利弗莫，林奇，巴菲特，贝佐斯。贝佐斯是做实业的，但是他的致股东的信，值得一读，里面有一个企业家的成长历程，和方法论。利弗莫尔是谁？早在1999年，《纽约时报》就曾发起了一个名为“百年美股第一人”的民众投票，列入候选的有“金融大鳄”索罗斯，最牛基金经理彼得·林奇、“股神”巴菲特等，但最终高票当选的却是已故半个多世纪的利弗莫尔。 现代央行体系的一些书籍 现代中央银行的鼻祖，是英格兰银行。这里列举了一些中央银行的经典书籍。 货币金融学 货币是金融资产的载体和计价单位。货币本身，也是一种金融资产。 每天24小时，外汇交易员，对全世界的可交易货币，进行资产重定价和交易。 所以这里列举了一些货币金融学的经典书籍。 其中一本，作者是货币供给理论的开创者，弗里德曼。 在这本书里，弗里德曼举例说明了货币政策在制造和恶化大萧条中的作用。 在20世纪50年代的美国，凯恩斯经济学大行其道。主流经济学家，相信财政政策比货币政策在抵抗经济衰退方面更有作用，政府的政策可以抵消商业周期。 但是，弗里德曼并不同意凯恩斯所提出的理论。1956年，在他的《货币数量研究》的书中指出，其实货币并不重要，重要的是货币供应的变化在短期内影响的实际经济活动和长期内影响价格水平的观点。 1963年，弗里德曼出版了他与安娜·施瓦茨（Anna Schwartz）合著的《美国货币史》，该书结合理论和实际，论证了货币在美国经济中的作用。同时，他提出了一个结论，就是若不是美联储政策的失误，大萧条将是一个典型的衰退的观点。 国际宏观的金融学 公司层面的金融学 一个侧重金融理论，一个侧重模型，两本书一起读，相辅相成。 第一本是Mcdonald的Derivative Market 这本书，从金融角度，解释了期货期权，对于期权的各个变种，以及和aribtrage pricing theory的联系，讲得非常详细和清楚。 有了这本书作为基础，就可以看另一本以数学模型为基础的经典书籍。John Hull的Options, Futures, and Other Derivatives。 这2本书，有点像衍生品的倚天剑和屠龙刀。两本书配合着看，威力无穷。 行为金融学是一门交叉学科，融合了金融学、心理学、行为学、社会学。行为金融学出现之前，传统金融理论已经发展得很好了。1950年代,冯·纽曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)建立了期望效用函数理论。阿罗和德布鲁(Arrow and Debreu) 后来发展并完善了一般均衡理论,成为经济学分析的基础。这个基础，也成为现代金融学分析理性人决策的基础。1952年马克威茨(Markowitz)发表了著名的论文“portfolio selection”,建立了现代资产组合理论,标志着现代金融学的诞生。此后莫迪戈里安尼和米勒(Modigliani and Miller)建立了MM定理,开创了公司金融学,成为现代金融学的一个重要分支。1960年代，夏普和林特纳等(Sharp and Lintner)建立并扩展了资本资产定价模型(CAPM)。20世纪70年代罗斯(Ross) 基于无套利原理建立了更具一般性的套利定价理论(APT)。1970年代法马(Fama)对有效市场假说(EMH) 进行了正式表述,布莱克、斯科尔斯和莫顿(Black-Scholes-Merton) 建立了期权定价模型(OPM) .至此，传统金融学，已经成为一门逻辑严密的具有统一分析框架的学科。但是，大量现实中的金融现象，用传统金融学，并不能解释的很好。就类似频繁出现的黑天鹅，灰犀牛，和volatility smile，类似这样的数学结果。为了解释这些异象,一些金融学家，将心理学的研究成果，应用于对金融市场的行为分析。行为金融学的目的，是解释金融市场的非理性行为和决策规律。这个学科的前提假设，是证券的市场价格并不只由证券内在价值所决定，还在很大程度上受到投资者主体行为的影响,即投资者心理与行为对证券市场的价格决定及其变动具有重大影响。它是和有效市场假说(efficient   market hypothesis,EMH)相对应的一种学说，主要内容可分为套利限制（limits of  arbitrage）和心理学两部分。行为金融学，到现在也没有严格的定义。这里给出几位学者，对于行为金融学的解释和介绍。（1）美国芝加哥大学教授Thaler认为，行为金融学是指研究人类自身的特性，理解人类的腥味，并随之作出投资决策的学科。通过大量的实验模型，发现投资者行为并不总是理性、可预测和公正的，实际上，投资者经常会犯错。（2）美国耶鲁大学教授Shiller认为，行为金融学是从对人们决策时的实际心理特征，研究投资者决策行为的，其投资决策模型是建立在人们投资决策时的心理因素的假设基础上的，这些心理因素的结论，是建立在心理学实证研究结果上。行为金融学的研究思想相对于传统经济学是一种逆向的逻辑。它认为，投资者是有限理性的，投资者是会犯错误的；在绝大多数时候，市场中理性和有限理性的投资者都是起作用的。而在传统经济学理论中，有一个隐含的前提假设，就是人类行为规律不变。传统经济学理论，关注的重心是在理想状况下应该发生什么，如果和理论不一样，会认为是噪音。行为金融学，则会关注这些差异的深层的原因是什么。 帕累托最优，是一个很重要的福利经济学概念，强调一个社会，该怎么分配财富，才是真正的社会最优。 回答，”量化经典10本书“ 既然说quant最经典的10本书，那我们就先需要把quant的工作细化。 因为，quant是一个很大类的职业。 按照工作机构， 可以分成sell side和buy side。 sell side里面，按照工种，可以分成，pricing，hedging，model validation，risk management buy side里面，按照工种，可以分成，trading，portfolio，risk management buyside里面，根据频率，又可以分成High frequency trading，low frequency trading  既然问题是10本经典的书，那么就根据这些细分的工种，精挑细选出来。 上面介绍过的这两本书  这本书是以数学模型见长，把各种衍生品定价的数学模型，都讲得非常透彻。 这本书，是风险管理师考试（FRM）的，指定参考书。 作者是美国银行学的大牛，在顶级期刊的文章很多，光顶级期刊Journal of Finance就有6篇。 第一本是Indisde the Black Box 这本书的作者，自己就做高频交易，很多内容都是工作经验的积累。讲的东西比较全面，但是也比较泛，适合入门级玩家。 下面这两本， An Introduction to High Frequency Finance， Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners 是认识的行业朋友，极力推荐的书。 还有这一本，其实是网站，是讲订单流交易的，也很有名。作者拥有 20 余年专业交易经验的机构交易员，职业生涯就发源于，芝加哥期货交易所的交易大厅。 他向全球交易者介绍订单流的重要性，解释了订单流交易的复杂性，让交易者化繁为简，不仅可以通过订单流，了解和阅读市场中正在发生的事情，还可以从中设计策略。    欢迎关注知乎号，华尔街老兵 ，还有一些面试题合集，在下面列表里 华尔街老兵：quant面试题合集1: 某海外对冲基金的开发岗 华尔街老兵：quant面试题合集2: 算法和随机微积分 华尔街老兵：quant面试题合集3：pricing quant篇 华尔街老兵：quant面试题合集4: C++相关 华尔街老兵：quant面试题合集5：pricing quant篇 华尔街老兵：quant面试题合集6: 算法设计+证明 华尔街老兵：quant面试题合集7: C++篇 这两本书，基本都是基于马克威茨的risk-return tradeoff的理论。 在这个理论上，去定义各种优化的边界，然后再利用数学模型和计算机工具，比如Optimization，去计算最优的优化组合方式。 Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications    这本书里，介绍了一些对冲基金经理。 我在下面这个回答里，也有重复介绍，但是角度不一样。这里，我把介绍的部分，贴出来。   咱们先看世界顶级对冲基金的例子。 第一家叫PDT，创始人Peter Muller，普林斯顿的数学本科。 这家公司，最早是摩根斯坦利的一个自营团队，2009年次贷危机之后，因为Dodd-Frank法案，从摩根斯坦利剥离出来了。 PDT刚出来的时候，黑石集团BlackStone，就投了5亿美元。 PDT在摩根斯坦利的时候，就是一个由50个精英组成的神秘团队，在摩根斯坦利10年的时间，给摩根斯坦利带来了60亿美元的利润。 大部分摩根斯坦利的员工，都不清楚这个团队，是怎么样的存在。有一个段子，就是说，PDT，其实是Please don't tell的缩写。 创始人Peter Muller，平时也喜欢玩音乐。在PDT取得成功之后，他有段时间，跑去纽约地铁站，当了名街头艺人，弹吉他来获得路人的打赏。当了段时间街头艺人之后，他在2007年又回归了PDT，重掌大局。 2019年, Peter Muller成功入选世界上最赚钱的对冲基金经理名单。 第2家是Citadel，创始人Ken Griffin，哈佛大学数学本科。 Griffin大学二年级时，就发起了两只基金，又从亲戚那里借来的26万美元，在宿舍里用传真机、个人电脑和电话做起了可转换债套利。为了加速债券报价，他甚至还曾偷偷在宿舍大楼一侧偷偷安了一个卫星天线。 就在这间小小的宿舍里，格里芬赚来了人生的第一桶金，是当时对冲基金界最年轻的投资经理。 大学毕业后，Griffin进入前者旗下的格兰伍德资本管理公司，管理100万美元，这笔钱在短短一年后就获得了70%的收益。 刚刚过完22岁生日的Griffin，靠着自己的赚来的400多万美元建立了自己的基金公司——Citadel。在创立后仅8年时间里，Citadel的资产规模就扩大至超20亿美元。2003年，格里芬登陆“福布斯美国400富豪榜”。 第3家是Millennium(千禧年)，创始人Israel Englander，纽约大学金融本科。 华尔街最头部对冲基金。30多年的常青树，业绩笑傲江湖。 对Millennium，有过太多荣誉了。这里不需要过多介绍。就只说一条：很多投资者，会因为可以买到Millennium的产品，感到荣幸。 在过去20年，《机构投资者》发布的全球对冲基金经理年度收入榜单Top10里，Israel Englander有19年上榜，并且多次进入前3名。 这是Millennium30年的业绩曲线，稳定得吓人。 Millennium旗下王牌产品之一的WorldQuant，可以说，给中国量化私募界，贡献了最多的投资经理和合伙人。