Quant 们对于「次贷危机」都有哪些印象深刻的事情？
如果问题正文指的是2008年8月发生的，很多量化基金一起亏损的事件，那么标题错了。这事儿称为quant fund meltdown，和次贷似乎没有直接的关系。很多量化基金的策略相似度太高，以至于有人大幅清仓时，连带大家亏损，引起连锁反应。始作俑者，有传说是高盛的global alpha，不知真假。有程序员们开始半开玩笑地打听硅谷的待遇。。。好像是到8月10日，亏损结束，多数受影响基金开始大幅盈利，直至年终。也听到有基金倒在了这一周的爆亏中。如果没记错，当月Andrew Lo发了篇文章谈论此事，主流媒体才开始报道。