「自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定すること」について、具体的にどのようなことが求められているのでしょうか。
取引モニタリングに当たっては、画一的なシナリオや敷居値によって不公正取引の疑いがある取引を検知するのではなく、リスクに応じて、適用するシナリオや敷居値を異にする対応を求めています。例えば、高リスク顧客に対するシナリオと低リスク顧客に対するシナリオを、リスクに応じてそれぞれ適用するなど、画一的なシナリオ適用にならないように求めているものです。ただし、適用するシナリオを、全てリスクに応じて専用シナリオに変更しなければならないわけではなく、画一的に適用する基本シナリオと一部リスクに応じた専用シナリオを適用するという対応も可能と考えます。なお、上記内容を実現するための検討、検証期間は必要と考えられますので、適切な計画を策定した上、当該検討等を実施すること、シナリオや敷居値の有効性について、定期的に見直しを行うことが重要であると考えます。