Q:

Como puedo colocar un nombre a cada fila resultante de UNION en Sql Server

La idea es que luego de hacer una UNION en SQL server
poder identificar con un nombre cada fila, para poder identificar de que tabla viene la data

A:

Solo agrega un campo más a cada fila con el nombre de la tabla    
    select dato1, dato2, 'nombre tabla' as nombreTabla from tabla1
    union all
    select dato1, dato2, 'nombre tabla 2' from tabla2

