در برآورد پارامترهای قیمت گذاری دارائی مانند ای (CAPM). روش برآورد و برای هر یک  پرمیوم ها که انتظار می‌رود قیمت دارایی‌ها را تعیین کند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رگرسیون معمولاً در داده های   کاربرد دارد . این رگریسون دو مرحله دارد: 
 
 این روش برای حل مشکل همبستگی های مقطعی بین داراییها در پانل دیتا ارائه شده و قصد دارد ضرایب را قابل اعتماد تر کند. راه دیگر حل این مشکل کلاستر کردن واریانس‌ها در سطح مقطع است. پیترسن (2009) اثبات می نماید که در صورت عدم وجود همبستگی های طی زمان (اصطلاحاً، اثرات شرکتی) استفاده از این روش بلامانع است زیرا تقریباً مثل های کلاستربندی شده برای اثرات زمانی عمل می کند (اثرات زمانی را در محاسبه انحراف معیار برآورد لحاظ می کند). اما اگر هر دو اثر وجود داشته باشند، باید از انحراف معیار کلاستربندی شده ی دوسویه استفاده شود. برای اطلاعات بیشتر علاوه بر منبع فوق به کامرون، گلبک و میلر (2011) و تامپسون (2011) مراجعه شود.
{"title": "رگرسیون فاما مکبث", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D9%85%DA%A9%D8%A8%D8%AB&oldid=34321554", "language": "fa"}