( : یا (همچنین شناخته‌شده تحت عناوین ( , , , یا )) یکی از روش‌های عمومی برای شبیه‌سازی متغیرهای تصادفی روش تبدیل معکوس می‌باشد.
گزاره:
فرض کنید U یک یکنواخت روی فاصله (۱و۰) باشد. برای هر پیوسته F اگر متغیر تصادفی Y را به وسیله Y=F^(-1) (U) تعریف کنیم، آنگاه متغیر تصادفی Y دارای تابع توزیع تجمعی F است. (F^(-1) (x) برابر آن مقدار y که F(y)=x است تعریف می‌شود.
 
 F_Y (a)=P{Y≤a} =P{F^(-1) (U)≤a}
حال چون F(x) تابعی یکنواست، نتیجه می‌شود که F^(-1) (U)≤a اگر و فقط اگر U≤F(a). بدین ترتیب داریم:
F_Y (a)=P{U≤F(a)}
F(a)
نتیجه می‌شود که می‌توان متغیر تصادفی X را دارای تابع توزیع تجمعی پیوسته F است به وسیله تولید یک عدد تصادفی U و اختیار 〖X=F〗^(-1) (U) شبیه‌سازی کرد.
{"title": "روش تبدیل معکوس", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3&oldid=27425206", "language": "fa"}