(برگرفته شده از نام و ) هستند که ویژگیها و ملزومات فرایندهای گاوسی و را همزمان دارند. فرایند گاوس مارکوف ایستا (همچنین شناخته شده به عنوان فرایند Ornstein–Uhlenbeck) استثنا بوده چرا که یکتا است؛ جز موارد جزئی.
 هر فرایند گاوس–مارکف دارای سه خاصیت زیر است:
 
 
 خاصیت (۳) به این معنی است که هر فرایند گاوسی-مارکوف را می‌توان از ترکیب کردن فرایند استاندارد وینر (SWP) بدست آورد.
 فرایند گاوسی–مارکف ایستا با و دارای خاصیت‌های زیر می‌باشد.
 همبستگی نمایی:
 تابع (PSD) است که شبیه به است:
 (توجه داشته باشید که از منظر فاکتورهای مقیاسی، توزیع کوشی و این طیف متفاوت هستند)
 توجه داشته باشید که نکته اشاره شده در بالا، فاکتور طیفی زیر را نتیجه می‌دهد:
 که در فیلترینگ وینر و دیگر موارد مهم و کاربردی است.
 استثناهای جزئی در موارد بالا وجود دارد.
{"title": "فرایندهای تصادفی گاوسی-مارکوف", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81&oldid=30117780", "language": "fa"}