(به : ) یا ، (به : ) است که خواص آماری آن به‌طور تناوبی با زمان تغییر می‌کند. به عبارت دیگر خواص آماری در هر T واحد زمانی تکرار می‌شوند. یعنی در این فرایند، متغیرهای تصادفی 
 
 
 و 
 
 
 دارای توزیع تجمعی یکسانی هستند.
 به پیوسته در زمان می‌گویند اگر مثبت باشد به‌طوری‌که برای تمام توزیع تجمعی
 
 
 و 
 
 
 یکسان باشد.
 برای فرایند تصادفی که که یک است داریم:
 
 یک سیگنال متناوب با است. در نتیجه خواص آماری با تغییر زمان به اندازه تغییر نمی‌کند. در نتیجه یک فرایند ایستای دوره‌ا‌ی با دوره تناوب است.
 به فرایند تصادفی پیوسته در زمان یا می‌گویند اگر یک مثبت وجود داشته باشد به طوری که:
 1- برای تمام 
 2- برای هر ( است)
 به‌طور مشابه تعاریف فوق برای فرایندهای گسسته نیز قابل بیان است. به عنوان مثال یک فرایند تصادفی گسسته در زمان است اگر یک باشد به‌طوری‌که
 1- برای تمام 
 2- برای هر ( تابع است)
{"title": "فرایند ایستای دوره‌ای", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&oldid=32611100", "language": "fa"}