Quando tratta temi soggettivi e quando usa l'eteronimia, Pessoa diviene enigmatico fino all'estremo.
Questo particolare aspetto è quello che muove gran parte delle ricerche sulla sua opera.
Il poeta e critico brasiliano Frederico Barbosa dichiara che Fernando Pessoa fu «l'enigma in persona» .
Scrisse dall'età di 7 anni fino al letto di morte.