In questo periodo, intraprese anche lo studio della letteratura e dell'estetica, con l'aiuto del precettore Thomas Thorild.
Quattro anni dopo, Friedrich iniziò gli studi alla prestigiosa Accademia d'Arte di Copenaghen, la più importante dell'Europa settentrionale, dove esercitava le proprie doti pittoriche attraverso la copia di statue antiche.
Nella capitale danese gli furono aperte le porte dello Statens Museum for Kunst, dove aveva accesso all'importantissima collezione dei dipinti paesaggistici olandesi del Seicento.
Ebbe come insegnanti Christian August Lorentzen e il paesaggista Jens Juel, fautori dello "Sturm und Drang" e punto d'incontro fra gli intensi toni tragici del Romanticismo e la temperie neoclassica, allora predominante.