Donnie tenta compassionevolmente di instaurare con lei un dialogo, ma Nonna Morte gli sussurra all'orecchio una macabra sentenza:
"Ogni creatura sulla terra muore sola".
Questa frase non sarà priva di ripercussioni sulla turbata psiche del ragazzo, che, nel frattempo, confiderà alla terapista di aver conosciuto un nuovo amico immaginario, Frank.
Frank appare a Donnie come un uomo che calza un costume da coniglio antropomorfo dal grottesco aspetto demoniaco; fu lui a salvarlo la notte dell'impatto, destandolo dal sonno e invitandolo a lasciare la casa, anticipandogli la fine del mondo, ed è ancora lui a indurlo, pochi giorni dopo, ad allagare la scuola rompendo un condotto con un'accetta.