Because they had their own preconceived ideas about the Messiah, including that he would be a political messiah who would liberate them from Roman oppression.
כי היו להם תפיסות מוקדמות על המשיח, וביניהן הדעה שהוא יהיה משיח פוליטי אשר ישחרר אותם מעול הרומאים.