In his Ecclesiastical History (Book III, chapter V, 3), Eusebius says that they fled from Jerusalem and Judea.
בספרו דברי ימי הכנסיה ‏ ([3, Ecclesiastical History] Book III, chapter V) א ” ע כרך א ’ עמ ’ 735, מספר אֶאוּזבּיוּס כי הם ברחו מירושלים ומיהודה.