Economists like to subtract the nominal government bond yield from the inflation-indexed bond yield of the same maturity to get a market estimate of the inflation rate from now to that maturity date.
Gli economisti solitamente detraggono il rendimento nominale sui titoli di Stato dal rendimento, con pari scadenza, sui titoli indicizzati all’inflazione, per fare una stima di mercato del tasso di inflazione da ora alla data di scadenza.