Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk own funds requirement using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.
Όταν το πιστωτικό παράγωγο νιοστής αθέτησης έχει εξωτερική διαβάθμιση, ο πωλητής προστασίας υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαβάθμιση του παραγώγου και εφαρμόζει τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης κινδύνου που έχουν οι θέσεις σε τιτλοποίηση, κατά περίπτωση.