你用的交易系统是怎样的，并谈谈你建立这个系统的过程和时间？
谈到交易系统很多人以为交易信号是最重要的，其实不然，我其实在之前的文章里面就对交易系统的构成做了深度拆解，详细内容可以看我前面关于系统阐述的文章。今天我们重点从三个维度来阐述我自身系统建立的过程和时间。 ①系统性思想 ②系统信号的建立（做减法的艺术） ③系统执行和最终定型所需攻克的难点 1系统思想 系统的建立从来都不是一个很难的话题，只是很多人不明白的是，建立系统你得先具备的是系统性的思想，我想很多人最开始都是从主观交易逐步过渡到系统交易，这两个层面在思想上本身就具备很大的差异性，这也就导致很多人在利用系统交易之初会形成一种错觉那就是有时候用主观或者盘感去做交易效果会好于系统交易。当你使用一个系统的时候，进去就可能发生亏损，或者主观趋势类的系统在早期运行或者某个阶段性原因的时候往往会造成一些认知范围以外的亏损，这种情况是不可避免的。如何正确理解这种情况就显得非常重要的，所以首先得需要一些系统性的思想，要明白系统的优势。 一般来说，大部分系统都是以运行模式为主，并不是针对所预期的行情作为立足点，更多的是在于模式和信号到最后执行的稳定性，稳定盈利并不是最终追求的目的，最终应该达到的效果是一种稳定交易的状态。不纠结，不预期，不主观，跟着信号去执行，仅此而已，盈利的多少取决于盈利持仓的决心和市场具体的发展状况。赚取模式带来的盈利比赚取主观行情预期带来的盈利更适合于大部分人，因为你可以依靠模式的稳定性去平稳过渡一些不利于发展的行情，而如果主观太强，计划的效率和执行的力度跟不上，主观交易在困难期无疑会比系统交易的困难期更具备毁灭性，这就是为什么一个交易员一定要拥有一套自己的交易系统并且在这个基础之上应该不断训练自己的交易思想的真正原因。 系统性思想更像是一种理解，一种对于交易形成的感受而建立的一套具备自身理解属性的执行体系，同样的信号，不同的人执行下来的结果是完全不同的，风险控制的方案是怎么样的等等因素都嵌合了交易员个人的属性和所交易的资金属性。所以在设计交易系统之前就必须搞清楚这些最基本的因素，有时候成败往往都在细节上面，比如前端的资金管理的设计会在很大程度决定后端执行的效率，多少资金，怎么分配合约价值以达到最终仓位的匹配这是前端，很多时候我们认为执行不好是因为系统的原因，很少去思考是因为前端设计之初就给后期的运行埋下了隐患，这些我们都称之为交易思想，也就是对市场，对风险，对全局的理解。系统绝非一个买卖点那么简单，而是跨越了行情，跨越了预测，跨越了主观的一个综合行为体系。 2系统信号的建立 之前已经提到了，大部分系统都是以模式作为基础，强调模式的稳定性，不纠结预期的行情是否可能被错过，这是很多人建立信号的一个误区，希望大家看了这篇文章别再犯这种错误，就是喜欢用信号去套行情，认为好的信号就不会去错过这种完美主义在交易中毫无疑问会成为你的障碍。 系统信号的建立需要考虑以下几个因素 ①定位 定位就是你要交易的行情框架是什么，交易波段的核心在于通过信号的试错去捕捉市场日线高点到低点的摆动，而趋势的核心在于对日线的同一方向进行反向的过滤和试错。无论什么样的定位，交易信号建立的根本是立足于试错这个动作。而你要交易的行情，你要获取的利润短期看是因为捕捉到了行情，而长期看则是这种思想和你对于自身定位的坚持，这是很难的，人不能找到发力的点都源自于没有清晰的定位，因为人总是追求完美的，让你只做一件事情，重复，再重复对于很多人无疑是要命的，要建立正确的定位在于对于市场和自身都有深刻的认识，不同的定位同样的信号也会做出不同的结果，所以定位有多重要我想也不必多说了，大家自行去理解。 ②建立信号的基本逻辑 在我11年的交易生涯过程中，测试了无数的信号，到最终定型，至少这条路我是已经走过一遍甚至很多遍的人，我可以负责人的告诉各位，交易这个领域你绝对找不到什么绝对意义最好的方法，只可能存在我们最能接受的方法。所以建立信号的基本逻辑在于不要过度优化，当你觉得一个方法优化到了极致，等到下一次市场一旦变化，你又得从头开始优化，等你回过头来你会发展，只用最简单的模式反而能够跨越更大的周期，容纳更大的行情范围，最终始终是依靠时间取胜，而非手段和技术的高低。技法可能会帮助你解决短期问题，但是长期来看，过渡优化无疑是致命的。 第二层逻辑在于最基本的理解，也可以称之为公式，比如你要顺着日线做多，那么你要做的就是去过滤掉每次回调的波段，同时在市场日线触及低点的时候形成定量的试错信号，过程中要注意的最大问题在于频率。这就是系统信号建立的基本逻辑，过滤和试错，只要从这两个点去出发，发生的信号一般都不会太差，我在真正建立信号到执行好这个过程中花费了大概有三年时间，但是在这之前我已经交易了5年，现在回头来看，我前面那些年做的所有工作也都是在建立正确的逻辑和理解，以便于后面去执行。当你们还在为了纠结什么信号更好，还在因为亏损而频繁更换信号的时候，其实这都是完全正常的行为，当你跨过去之前你就会明白，那些看似无用的动作在后期都会变成你的逻辑和思想，但现实就是很少人能跨越这道坎。 ③做减法的艺术 建立信号就是不断做减法的过程，很多人总认为多个周期共振会大大提升交易的效率，这样做并不是没什么道理，共振的形态和信号对于胜算肯定是有帮助的，但是对于执行这一块没有任何帮助。如果是以这个为基础就会脱离你原先的框架和逻辑以及定位，为了优化而优化，怎么去优化并不神奇，就像一个均线不神奇，一个买点也不神奇，神奇的是执行力。很多人虽然有系统交易的思想，但并不能执行原因就在于他们的工具实在是太多了，周期太多，指标太多，方法太多，这样你就乱了，看似很多标准其实没有任何标准，也就谈不上系统了，所以建立信号的根本在于做减法，很多人觉得交易难做，不是交易难做，是做人难做，大多数人学着学着学太多，到最后连一个基本的买点都锁定不住。而锁定一个方法的核心就在于要让你放弃其他的方法，放弃其他的周期，这是有悖于常人的理解的。 3执行 就像我的信号，单均线系统去捕捉市场波段高低点的波动，有一些特殊时候会根据市场的特殊表现去调整持仓结构，但无论怎么调整，我整体的执行动作是不会变的，即便我会预期某一波行情，或者某一个信号的质量确实要高于其他的信号，但也绝对不会放弃我的动作。也就是我在执行的时候会加入其他的行情分析或者预期的框架，但是执行的动作不论背景，环境，市场，都始终只有这个动作，这就是执行。执行不代表你不会分析市场，也不代表你不能有预期，而是这些因素和执行完全是两个不同层面的东西，相互独立并且不要相互影响。 当然过程中还需要你自己进行调试，调试的目的是让自己能接受，比如我用120均线，你用60均线，除了切割出来的行情级别不同，本质上并没有什么区别。 当你把所有的思想，理解，逐步从市场转入自己的内心，用执行来判断对错的时候，你也就具备了一套逻辑，逻辑有什么用，其实没什么用。唯一的作用就是为了说服自己，当你能通过自己的逻辑来说服自己的时候，执行力的高低就看你对自己的洗脑程度到了哪一步，所以不存在什么知行不合一的状态，做不到那是因为你不知道而已，并不是知道但做不到，知道就是建立自身逻辑体系的过程，而做到就是去实现逻辑的过程。 当你有了正确的逻辑，剩下的就是去做，练习动作，动作需要不断重复不断强化才可能形成杀伤力，练习动作是为了让行为定型，也是为了不断验证逻辑的过程，所以别总是想，优化，再优化，而应该大胆去做，重复，然后复制，最后定型。 我的整套逻辑和信号到执行耗费了8年时间，到现在11个年头，基本上只要正确执行，正确持有盈利的头寸，大富大贵没想过，但解决温饱是够了，体量大了也不用追求那么大的收益率，其实到后面就是不断复制越来越简单的过程。交易最难的就是想通过小资金快速翻倍，这才是最要命的，因为很多人总喜欢去干注定会失败的事情，所以我认为建立系统是次要的，首要的是你要对这个市场有正确的理解，当你不再急功近利，对市场有正确理解，能约束自己，管控情绪，表象的系统信号还重要吗？系统也从来不是圣杯，只是帮你正确并且合理去亏损的工具而已，并不存在什么长期稳定的系统，因为交易的核心在于你自己，在于你对自己的理解。 好了，今天的内容就到这里，喜欢的朋友欢迎点赞收藏加关注。