基于RAROC的贷款风险定价实证研究
基于RAROC的贷款风险定价实证研究
本文根据“风险-损失-补偿”传导原理，构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算，得出样本企业贷款价格，并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险，对非预期损失风险的补偿程度不够，RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿，这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。