我国煤炭价格变动模型实证研究
我国煤炭价格变动模型实证研究
分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程，利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据，运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明：在正常情况下，几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程；当存在突发事件时，风险中性跳跃一扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。