基于ARIMA-GMDH的GDP预测模型
基于ARIMA-GMDH的GDP预测模型
文章先对四川省GDP分别建立了ARIMA时间序列模型和GMDH变量自回归模型来进行预测：然后利用GMDH自组织建模方法建立AR.IMA-GMDH组合预测模型来预测：最后使用Bonferroni-Dunn方法对三个模型的稳定性进行分析检验。模型预测结果和稳定性检验结果表明：基于AR.IMA-GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测都优于另外两种单预测模型。相比之下组合模型在拟合和预测效果具有较高的可靠性、准确性和稳定性。