SVAR 모형 설정에 의한 충격 반응 함수는 앞서 언급한 각국의 금리차와 주식 시장 변동성 간의 이론적 관계와 유사한 모습을 나타내었다.
The surprise reaction function based on the SVAR model setting revealed a similar appearance towards the theoretical relationship between your interest rate difference and stock market volatility in each country mentioned above.