본 연구에서는 VAR(vector auto regressive) 모형을 이용하여 유가변동성과 각 산업생산지수 변화율의 동적 관계를 분석하고, 유가변동성이 각 산업군의 산업생산지수 변화율의 원인변수가 되는지 확인해 보기 위해 AAA가 제안한 그랜저 인과검정을 실시하고자 한다.
In this study, the Grandeur casual test suggested by AAA will be run using a VAR (vector auto regressive) model to analyze the dynamic relationship between oil price volatility and the rate of change of each industrial production index, and to check whether oil price volatility becomes a causal variable for the change rate of the industrial production index for each industry group.