듀레이션은 시장금리가 1%포인트 변화할 때 자산·부채의 가치가 얼마나 변화하는지 나타내는 민감도 지표로, 지급여력(RBC)비율 변동성을 높이는 금리 리스크와 직결된다.
Duration is a sensitivity indicator that shows how much the value of assets and liabilities changes when market interest rates change by 1% point and are directly related to interest rate risk which increases volatility in the ratio of risk-based capital (RBC).