중국 세 주식 시장 지수의 조합으로 구성된 세 가지 유형의 포트폴리오의 변동성의 분산-공분산을 분석한 결과, 위험을 최소화할 수 있는 최적 포트폴리오는 SCI의 비중을 44.43%, HSI의 비중을 55.57%로 구성하는 것으로 나타났다.
As a result of analyzing the variance-covariance of the volatility of three types of portfolios composed of a combination of three Chinese stock market indices, the optimal portfolio that can minimize risk is that the SCI weight is 44.43% and the HSI weight is 55.57%. appeared to be