다음 장에서 구조 벡터 자기 상관 모형과 그랜저 인과 관계 검정을 바탕으로 두 시장의 VFI, 내재 변동성, 평균 주가 수익률의 관련성을 분석하였다.
In the next chapter, we analyzed the relationship between the VFI, implied volatility, and average price return of the two markets based on the structural vector autocorrelation model and the Granger causality test.