日曆價差期權(CSO)是利用兩個期貨月份之間的價差進行交易的期權。價差是指定的鄰近期貨月份的價格減去指定的遠期期貨月份的價格。與標準期權不同，日曆價差期權只對價差本身的價值和波幅敏感，而對相關商品價格不敏感。穀物和油籽價格波動對於對沖策略的影響較大，但對日曆價差期權的影響不大，因為有些對沖策略僅僅是將兩個不同日曆月份的標準期權組合在一起。本概況表簡要說明哪些投資者使用此類合約、為何使用此類合約，以及在開始交易之前需要瞭解的合約規格。