“Kredi Korelasyon: Life After Copulas” hacmi, bazı copula sınırlamalarını düzeltmeyi öneren modelleri özetlemektedir.
Yukarıdaki formülün hakimiyetine rağmen, krizden önce meydana gelen finans endüstrisinin, formül sınırlamalarını, özellikle bağımlılık dinamiklerinin eksikliğini ve aşırı olayların zayıf temsilini ele almak için belgelenmiş girişimleri vardır. World Scientific tarafından 2007 yılında yayınlanan “Credit Correlation: Life After Copulas” derisi, Merrill Lynch'in Londra'da düzenlediği 2006 konferansını özetliyor. Burada birçok uygulayıcının bazı copula sınırlamalarını düzelten modeller önermeye çalıştığı bir konferansa özetliyor. Ayrıca Donnelly ve Embrechts'ın makalesine ve Brigo, Pallavicini ve Torresetti'nin 2006 yılında CDO'lar hakkında ilgili uyarılar ve araştırmalar yayınladığı makaleye bakın.
“Kredi Korelasyon: Life After Copulas” hacmi modellerin düzeltilmesini önerdi?