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 코카서스 산맥의 남쪽에 위치한 셰키는 1만8000명이 살고 있는 한적한 시골이다. 나지막한 산들이 병풍처럼 둘러싸고 있는 이곳은 한눈에 보아도 살기 좋은 마을임을 알 수 있다. 3000년의 역사를 지닌 이 마을은 아제르바이잔에서 가장 오래된 도시 중 하나로 꼽힌다. 셰키라는 지명은 기원전 4세기에 흑해(黑海)에서 살고 있던 사카족이 이곳으로 이주하여 살기 시작한 것에서 비롯됐다.
 마을의 역사가 말해주듯이 이곳도 고대 실크로드 대상(隊商·카라반)들의 주요 교역로였다. 이곳에서는 실크 제조와 수공예가 유명했다고 한다. 이러한 전통은 지금까지도 이어져 실크와 수공예품을 판매하고 체험하는 공방(工房)들이 운영되고 있다. 18세기에 지어진 대상들의 숙소인 카라반 사라이는 시설과 크기에 있어서도 여타 도시에 뒤지지 않는다. 이 지역이 산골마을이지만 바쿠에서 조지아로 넘어가는 실크로드 교역의 중심지였음을 미루어 알 수 있다.
 대상들은 수십 마리에서 수백 마리의 낙타를 이끌며 실크로드의 교역품을 실어 날랐다. 낙타가 하루에 걸을 수 있는 거리는 최대 40km 정도였다. 대상들의 숙소인 카라반 사라이는 낙타의 하루 거리에 맞춰 위치했다. 카라반 사라이에는 낙타가 먹고 쉴 수 있는 공간과 인부들의 숙소, 목욕탕과 바자르 등의 부대시설도 필수조건이다. 대상들은 이곳에서 여독을 풀며 다음 여정을 준비했다.
 카라반 사라이에서는 교역과 정보 교환도 이루어졌다. 지역관리들은 이곳을 세금징수 장소로도 활용했다.

셰키는 아제르바이잔에서 가장 오래된 도시 중 하나로 1만 8000명이 살고 있는 한적한 시골이고 지명은 흑해에 살고 있던 사카족이 이주해 살기 시작하면서 비롯됐다.