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본 장에서는 가스 시장의 장기 균형관계 및 동조화 여부를 검증을 통해 시장의 구조적 변화 여부를 판단한다. 에너지의 가격 간 관계를 살펴본 연구는 다양하지만, 기본적으로 가격 간 장기균형 관계를 분석한 연구는 (벡터)오차수정모형을 사용한다. 이들 오차수정모형은 기본적으로 추정된 계수가 분석 대상의 자료 내에서 고정된 것으로 가정한다. 단기간의 시계열을 연구의 대상으로 하는 경우에는 고정된 계수가 크게 중요하지 않을 수도 있다. 하지만 장기간의 시계열을 사용할 때의 추정 계수는 분석 기간 동안 시장의 구조적 변화가 발생한다면 달라질 수 있다. 특히, 오차수정모형에서 변수 간의 안정성 검정은 기본적으로 두 변수 간의 장기적 관계를 가정하고 있는 것이기 때문에 고정된 계수는 현실의 장기 시계열에서는 왜곡된 결과를 초래할 수 있다.
오차수정모형은 고정되어 있는 추정계수로 장기균형 관계에서 에너지 가격을 분석하고 있으나 장기간의 시계열을 사용할 때의 추정 계수는 시장의 구조적 변화에 달라질 수 있어 왜곡된 결과를 초래할 수 있다.