Korrelogramm
Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die geschätzten Korrelationskoeffizienten  gegen die Dauer der Zeitverschiebung  abgetragen.

Mit dem Korrelogramm kann untersucht werden, ob eine signifikante Autokorrelation bei einer Zeitverschiebung vorliegt. Die Nullhypothese ist, dass keine Autokorrelation vorliegt.

Dazu wird Konfidenzintervall der geschätzten Korrelationskoeffizienten betrachtet:

mit
 dem entsprechenden  Perzentil der t-Verteilung für die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Ordnung (Signifikanzniveau)
 dem Standardfehler SE

Liegt  in dem Intervall , so wird die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von  abgelehnt.

Der Standardfehler SE wird in diesem Zusammenhang meist anhand Bartletts Formel für MA(l)-Prozesse berechnet (moving average, siehe dazu ARMA-Modell):

für : 
für : 
 der geschätzten Autokorrelation  zwischen Beobachtungen, die  Perioden auseinanderliegen.

Im Bild wird daher die Nullhypothese (dass keine Autokorrelation zwischen benachbarten Perioden besteht) bei den ersten vorliegenden Verzögerung verworfen, da dort die Null nicht innerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Für diese ersten Verzögerungen gilt, dass direkt aufeinanderfolgender Zeitpunkte signifikant korreliert sind. Für die übrigen Verzögerungen kann die Nullhypothese fehlender Autokorrelation allerdings nicht abgelehnt werden.

Siehe auch 
 Portmanteau-Test

Weblinks

Literatur 
 John E. Hanke, Arthur G. Reitsch, Dean W. Wichern: Business forecasting. 7. Aufl. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2001, ISBN 0-13-087810-3.

Diagramm (Statistik)
Ökonometrie
Zeitreihenanalyse