<jupyter_start><jupyter_text>基金定投探究 波动和成长，标的的性质如何影响定投的成绩<jupyter_code>zz500 = xa.indexinfo("0000905")
zz500b = xa.indexinfo("0000831")
# 采用中证500和500低贝进行研究
zz500.bcmkset(xa.cashinfo())
zz500b.bcmkset(xa.cashinfo())
zz500.algorithm_volatility(), zz500b.algorithm_volatility()
# 低波波动性低的也没那么明显
zz500.total_annualized_returns(), zz500b.total_annualized_returns()
# 不过低波的收益率可是强多了
auto = xa.policy.scheduled(
    zz500, 1000, pd.date_range("2011-01-01", "2015-01-01", freq="W-THU")
)
autob = xa.policy.scheduled(
    zz500b, 1000, pd.date_range("2011-01-01", "2015-01-01", freq="W-THU")
)
# 每周四定投1000元
zz500t = xa.trade(zz500, auto.status)
zz500bt = xa.trade(zz500b, autob.status)
zz500t.xirrrate("2015-06-01"), zz500bt.xirrrate("2015-06-01")
# 到牛市顶部时，年化收益率竟然差不多
zz500t.dailyreport("2015-06-01")
zz500bt.dailyreport("2015-06-01")<jupyter_output><empty_output><jupyter_text>由此可见，虽然低波的一次性投入对应的年化收益很高，但最终定投下来和普通500指数的收益差不多。。。。<jupyter_code># 还是换创业板暴力一发吧，让你们领略一下15年神创的风采
cyb = xa.indexinfo("1399006")
cyb.bcmkset(xa.cashinfo())
cyb.total_annualized_returns("2015-06-01"), cyb.algorithm_volatility("2015-06-01")
# 令人眼红的收益率
autoc = xa.policy.scheduled(
    cyb, 1000, pd.date_range("2011-01-01", "2015-01-01", freq="W-THU")
)
cybt = xa.trade(cyb, autoc.status)
cybt.dailyreport("2015-06-01")
# 就问你怕不怕，同样的投入现金流，收益绝对值接近翻倍
cybt.xirrrate("2015-06-01")  # 60%多的年化
# 不过如果不幸没有止盈，持有到现在
cybt.xirrrate()<jupyter_output><empty_output><jupyter_text>让我这次定投一个大蓝筹<jupyter_code>sz50 = xa.indexinfo("0000016")
autod = xa.policy.scheduled(
    sz50, 1000, pd.date_range("2011-01-01", "2015-01-01", freq="W-THU")
)
sz50t = xa.trade(sz50, autod.status)
sz50t.dailyreport("2015-06-01")
sz50t.xirrrate("2015-06-01")
# 不愧江湖诨号大烂臭，收益在15年的牛市中远小于中小盘
sz50.bcmkset(xa.cashinfo(), start="2011-01-01")
sz50.algorithm_volatility("2015-06-01")
# 真点低波
# 持有到现在，即使这几年大盘股反杀，依旧不如创业板
sz50t.xirrrate()<jupyter_output><empty_output><jupyter_text>试一下定期不定额的加强效果<jupyter_code>autoe = xa.policy.scheduled_tune(
    zz500,
    600,
    times=pd.date_range("2011-01-01", "2015-01-01", freq="W-THU"),
    piece=[(3, 5), (3.5, 3), (4, 2), (5.5, 1)],
)
zz500t2 = xa.trade(zz500, autoe.status)
zz500t2.v_tradevolume()  # 每周的买入情况
zz500t2.v_tradecost(end="2015-06-01")  # 定投对于成本的平滑
# 看似收益很高，但你真的能承受住开始定投后长达两年多的浮亏么，甚至很多至暗时刻，浮亏超过20%，能坚持下来么
zz500t2.dailyreport("2012-11-30")  # 看一下至暗时刻的投资表现
zz500t2.dailyreport("2015-06-01")  # 收益率略有提高
zz500t2.xirrrate("2015-06-01")  # 年化也小幅提高，不过即使对投资变额如此过优化，收益提升幅度还如此小，似乎意义不是很大<jupyter_output><empty_output>
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