Non classé – Chaire DAMI
Conférence ASSURANCE, ACTUARIAT, DONNEES & MODELES
Les porteurs de chaires et initiatives de recherche Frédéric PLANCHET & Christian ROBERT(Chaire DAMI), Arthur CHARPENTIER & Romuald ELIE (Chaire ACTINFO), Jean-Louis RULLIERE & Anne-Marie SCHOTT (Chaire PREVENT’HORIZON), Stéphane LOISEL (IDR ACTUARIAT DURABLE) organisent la conférence
ASSURANCE, ACTUARIAT, DONNEES & MODELES
Insurance, Actuarial Science, Data & Models
A Paris, FFA, 26 Boulevard Haussmann
Ils proposent pour la première fois une conférence de deux jours à la croisée des thématiques qui les rapprochent : Data Science et applications en assurance et finance (données incomplètes, tarification, provisionnement,…), et Prévention et risques (perception des risques; couverture et réduction des risques; auto-assurance, auto-protection et assurance; santé publique et prévention,…).
Meglena JELEVA, University of Paris Nanterre
Florence JUSOT, Paris Dauphine University
L’accès à la conférence est gratuit, sur inscription préalable obligatoire (Membres IA: 12 points PPC)
Retour sur la conférence “Probabilités et Applications en Assurance et en Finance” au Vietnam
Le workshop “Stochastic processes- Actuarial science and Finance” a réuni des chercheurs spécialistes de la théorie des probabilités, travaillant sur des applications en assurance et en finance.
Il s’est tenu au VIASM, à Hanoi, du 31 juillet au 3 aout 2017. Le workshop a donné lieu à des échanges scientifiques entre des participants d’horizon variés : Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni, Singapour, Turquie et Vietnam.
La participation de professionnels de BNP Paribas Cardif, qui ont donné deux exposés, a permis d’avoir un retour précis sur les besoins de modélisation actuarielle et sur les applications concrètes des probabilités.
Le workshop a été conjointement financé par le VIASM, la chaire DAMI et la chaire Actinfo.​
Retour sur le séminaire technique de la chaire DAMI
Le 21 mars dernier, les membres de la chaire DAMI ont tenu leur séminaire technique 2017.
Ce rendez-vous annuel permet aux membres et au comité de pilotage de se réunir afin de faire le point sur l’avancement des travaux et leur confrontation à la réalité de l’entreprise. Académiques et professionnels mêlent leurs visions, perceptions, projections, …
Pilotage de la participation aux bénéfices et calcul de l’option de revalorisation dans un modèle ORSA
Tables de mortalité best estimate : une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
Obfuscation and Trust: Experimental Evidence on Insurance Demand
A neural network for mortality forecast
Evaluation des clauses bénéficiaires à texte libre via Deep Learning
Concours Kaggle Santander
Arrivée de Maximilien BAUDRY, doctorant, au sein de la chaire DAMI
Maximilien BAUDRY a rejoint l’équipe de la chaire DAMI le 1er septembre 2016 dans le cadre d’un projet de thèse proposé par BNP Paribas Cardif et le laboratoire SAF. Il travaillera sur des problématiques de données incomplètes et de machine learning par apprentissage statistique, appliquées au secteur de l’assurance.
Il démarre ses travaux sur la détection d’anomalies, en particulier la détection de fraude et d’événements pour lesquels peu d’informations sont disponibles.
Il participera à l’atelier de la chaire DAMI lors de la journée 100% ACTUAIRES, 100% DATA SCIENCE le 8 novembre prochain.
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