sp = web.DataReader('^GSPC', 'yahoo', start=dt.date(2000, 1, 1))
weekday = {(0): 'MON', (1): 'TUE', (2): 'WED', (3): 'THU', (4): 'FRI'}
sp['weekday'] = list(map(weekday.get, sp.index.dayofweek))
sp.weekday.value_counts()
Как вы получаете ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ исторические данные из Yahoo Finance?