def closeEvent(self, event):
    quit_msg = 'Are you sure you want to exit the program?'
reply = QtGui.QMessageBox.question(self, 'Message', quit_msg, QtGui.
    QMessageBox.Yes, QtGui.QMessageBox.No)
if reply == QtGui.QMessageBox.Yes:
    event.accept()
Подсказка при выходе из приложения PyQt