import sqlite3
dates = ['2001-01-01', '2002-02-02']
qry = 'select * from aaa where open in ({})'
conn = sqlite3.connect('D:\\temp\\.data\\a.sqlite')
df = pd.read_sql(qry.format(','.join(list('?' * len(dates)))), conn, params
    =dates)
Запрос Pandas Sqlite с использованием переменной