autocorr_plot1, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 5))
ax1.set_xlabel('Lag')
autocorr_plot1 = statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf(np.random.rand(16),
    ax=ax1, label='Asset A')
autocorr_plot2 = statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf(np.random.rand(16),
    ax=ax1, label='Asset B')
handles, labels = ax1.get_legend_handles_labels()
handles = handles[:-len(handles) // 3][1::2]
labels = labels[:-len(handles) // 3][1::2]
ax1.legend(handles=handles, labels=labels, loc='best', shadow=True, numpoints=2
    )
plt.show()
Сложно установить легенду с пакетом statsmodels Python