sys.version
df = DataFrame(np.arange(9).reshape(9, -1), index=pd.MultiIndex.
    from_product([list('abc'), date_range('20140721', periods=3)], names=[
    'symbol', 'date']), columns=['value'])
df
df.to_hdf('test.h5', 'df', mode='w', format='table')
pd.read_hdf('test.h5', 'df', where='date=20140722')
pd.read_hdf('test.h5', 'df', where='symbol="a"')
Python (pandas): сохранить фрейм данных в hdf5 с мультииндексом