df1 = pd.DataFrame(s, columns=pd.MultiIndex.from_arrays([1, 2, 8, 'cat1'],
    names=['a', 'b', 'bar', 'c']))
df2 = pd.DataFrame(s2, columns=pd.MultiIndex.from_arrays([2, 5, 5, 'cat3'],
    names=['a', 'b', 'bar', 'c']))
df = pd.concat([df1, df2])
print(df)
Установка значений с помощью pandas.DataFrame