Q:

Как подключить SDK к уже существующему проекту в Intellij IDEA

Открыл программу java в Intellij IDEA, но вверху выскочила надпись "SDK проекта не найдена", что делать в такой ситуации?

A:

Нужно добавить путь до Java SDK
Можно так.
Правой кнопкой на проекте, вызываем контекстное меню, далее
Open Module Settings -> Project -> New/Edit путь до папки с Java.
У мена например на Win10 такой: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2
 

